一、国债期货2006合约最后交易日为合约到期月份的第二个周五，即TS2006、TF2006、T2006合约的最后交易日为2020年
二、国债期货实行持仓限额制度，自交割月份之前的一个交易日起，客户TF2006、T2006、TS2006合约持仓限额分别为600手、1200手、600手。超出持仓限额标准的，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关，对超仓头寸予以平仓。
三、参与交割的客户应当事先通过我司向交易所申报国债托管账户并确保所申报的国债托管账户真实、有效。客户按照交易编码申报国债托管账户，申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户；申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。在国债期货2006合约交割月份之前的二个交易日（即2020年5月28日）尚未通过国债托管账户审核的客户，须在5月28日上午收市前将国债2006持仓调整为0手。否则我司有权在5月28日下午开市后对此客户持仓予以强平。如行情波动极端或流动性不足，我司有权提前执行强平。
四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。进入交割月份后，至最后交易日之前，卖方可在每交易日15:15分前通过会员向交易所主动提出交割申报，并由交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。最后交易日之前未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
五、最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价，同一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓结果不计入交割结算价的计算。
根据中国金融期货交易所交易规则及其相关实施细则，现就2020年12月份2年期国债期货5年期国债期货10年期国债期货交割相关事项提示如下：
一、国债期货2012合约最后交易日为合约到期月份的第二个周五，即TS2012、TF2012、T2012合约的最后交易日为2020年12月11日。
二、国债期货实行持仓限额制度，自交割月份之前的一个交易日起，客户TF2012、T2012、TS2012合约持仓限额分别为600手、1200手、600手。超出持仓限额标准的，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关，对超仓头寸予以平仓。
三、参与交割的客户应当事先通过我司向交易所申报国债托管账户并确保所申报的国债托管账户真实、有效。客户按照交易编码申报国债托管账户，申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户；申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。在国债期货2012合约交割月份之前的二个交易日（即2020年11月27日）尚未通过国债托管账户审核的客户，须在11月27日上午收市前将国债2012持仓调整为0手。否则我司有权在11月27日下午开市后对此客户持仓予以强平。如行情波动极端或流动性不足，我司有权提前执行强平。
四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。进入交割月份后，至最后交易日之前，卖方可在每交易日15:15分前通过会员向交易所主动提出交割申报，并由交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。最后交易日之前未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
五、最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价，同一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓结果不计入交割结算价的计算。
房峰辉 四中全会
铜2012期权系列合约、黄金2012期权系列合约、铝2012期权系列合约、锌2012期权系列合约将在2020年11月24日（星期二）到期，现对相关注意事项公布如下：
一、铜期权、黄金期权为欧式期权，买方客户如有行权意向，请在到期日当日交易所的行权时间内提交行权申请；天然橡胶期权为美式期权，买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请（与交易指令类似，上期所期权的行权指令区分“平今”与“平昨”），行权前需确保账户中有足额行权资金，否则将面临由于资金校验不通过而导致行权失败，损失金的风险；在行权成功后需妥善处理账户内建立的期货持仓，避免临近交割月风险以及超仓风险。
二、期权买方客户若不希望期权持仓被执行，应当根据期权持仓的实际价值妥善选择在到期日前自行平仓或在到期日当天期权交易时间内主动提交相应期权持仓的放弃行权申请。
三、若在到期日交易所的行权时间内，期权买方既未提交行权申请，又未提交放弃行权申请，根据上海期货交易所的交易规则，当日结算时实值期权自动行权，虚值期权自动放弃，其中实虚值是以期权合约执行价与标的期货结算价两者间的关系作为判断依据。我司有权对不满足期权行权资金要求的实值期权向交易所提交放弃行权申请。
随着到期日临近，期权的价格风险以及流动性风险均会进一步加大，敬请广大客户时刻关注账户情况，理易临近到期期权合约，根据实际情况妥善处理持仓。
pta2012期权系列合约、甲醇2012期权系列合约、动力煤2012期权系列合约将在2020年11月4日（星期三）到期，现对相关注意事项公布如下：
一、期权买方客户如有行权意向，请确保账户中有足额行权资金，否则将面临由于资金校验不通过而导致行权失败，损失金的风险；在行权成功后需妥善处理账户内建立的期货持仓，避免临近交割月风险以及超仓风险。
二、期权买方客户若不希望期权持仓被执行，应当根据期权持仓的实际价值妥善选择在到期日前自行平仓或在到期日当天期权交易时间内主动提交相应期权持仓的放弃行权申请。
三、若在到期日交易所的行权时间内，期权买方既未提交行权申请，又未提交放弃行权申请，根据郑州商品期货交易所的交易规则，当日结算时实值期权自动行权，虚值期权自动放弃，其中实虚值是以期权合约执行价与标的期货结算价两者间的关系作为判断依据。我司有权对不满足期权行权资金要求的实值期权向交易所提交放弃行权申请。
随着到期日临近，期权的价格风险以及流动性风险均会进一步加大，敬请广大客户时刻关注账户情况，理易临近到期期权合约，根据实际情况妥善处理持仓。
根据上海期货交易所及我司业务规则，客户如想持有以下合约进入交割月，须在10月30日上午收盘前将AL2011、CU2011、ZN2011、PB2011合约的投机和套保持仓调整为5手的整倍数；AU2011合约的投机和套保持仓调整为3手的整倍数；AG2011、SN2011、SP2011合约的投机和套保持仓调整为2手的整倍数；RB2011、WR2011、HC2011合约的投机和套保持仓调整为30手的整倍数；NI2011合约的投机和套保持仓调整为6手的整倍数；SS2011合约的投机和套保持仓调整为12手的整数倍，除上述合约外，其余上期所临近交割月持仓进入交割月无整数倍要求。我司有权在10月30日下午13：30后对客户相应合约持仓不符合上述要求的部分予以强平。如果该合约行情波动极端或流动性不足，我司有权提前对客户持仓不符部分执行强平。同时，上期所2011合约（燃料油合约除外）自然人最后交易日为2020年11月11日，如果个人客户按上述要求调整持仓手数后进入了交割月，仍须在11月11日上午收市前将2011持仓予以平仓，否则我司有权在11月11日下午开市后对自然人客户的2011持仓进行强平。如果该合约行情波动极端或流动性不足，我司有权提前执行强平。
依大连商品交易所郑州商品交易所及我司业务规则，自然人客户须在10月30日上午收盘前将2011持仓调整为0手，否则我司有权在10月30日下午13：30后对自然人客户持仓予以强平。如行情波动极端或流动性不足，我司有权提前对大商所及郑商所自然人2011持仓执行强平。法人客户持有黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕豆油玉米、玉米淀粉、焦煤、焦炭、纤维板、乙二醇、鸡蛋、粳米、苹果、红枣、苯乙烯、液化石油气等品种多头临近交割月持仓进入交割月，将可能面临被交易所配对提前进入交割的风险，需审慎考虑是否持仓进入交割月。
近月合约进入交割月后，投机限仓标准将进一步降低，请客户根据交易所的限仓规则及时调整近月合约的持仓数量，避免超仓。
根据中国金融期货交易所交易规则及其相关实施细则，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五（最后交易日为国家假日或者因异常情况等原因未交易的，顺延至下一交易日为最后交易日），即IF2010合约、IH2010合约、IC2010合约、IO2010合约（合约月份为2020年10月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2020年10月16日。现就股指期货和股指期权合约最后交易日相关事项提示如下：
一、股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。股指期货现金交割手续费标准较高，请根据实际情况谨慎考虑是否参与交割。
二、沪深300股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。
三、沪深300股指期权合约为欧式期权，买方只可在期权合约最后交易日当天行使。客户在同一交易编码下的某一期权合约持仓，以净持仓参与行权或者履约，行权履约交割方式为现金交割。
四、沪深300股指期权合约暂不支持通过客户端提交行权和放弃行权。股指期权合约最后交易日，我司将在交易所的时间内将您的行权成本（行权手续费）作为最低盈利金额提交至交易所，当日结算时您持有的期权到期未平仓的买持仓，若实值额大于最低盈利金额则自动行权，反之则放弃行权。
金投网发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关，不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自，版权归属于原作者，不该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如无意或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。未经的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。
文章中操作仅代表第三方观点与本平台无关，投资有风险，入市需谨慎。据此交易，风险自担。本站易记网址：jt.cn 投诉邮箱：
网友评论 ()条 查看