假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的预期报酬率为6

　　环球网校注册会计师注册会计师题库第二节 风险与报酬假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为

　　假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。

　　投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项A、B的说法正确；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（10%），所以，选项D不是答案。由于投资组合不可能增加风险，所以，选项C正确。

　　证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是（ ）。

　　假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（）。

　　某只股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为20%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是15%，市场组合的标准差是5%，假设处于市场均衡状态，则市场无风险收益率和该股票的贝塔系数分别为（ ）。

　　证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是（ ）。

　　假设银行利率为i，从现在开始每年年末存款1元，n年后的本利和为如果改为每年年初存款，存款期数不变，n年后的本利和应为（ ）元。

　　假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（）。

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